مدیریت ریسک و سبد

مدیریت ریسک و سبد

مدیریت ریسک و سبد زمان دوره (12 ساعت)

در این دوره سعی شده است که استراتژی های بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های گوناگون بهینه سازی تدریس شود، همچنین به کمینه سازی ریسک با استفاده از ابزارهای نوین مالی و استراتژی های چینش بهینه سبد مانند مدل مارکوییتز پرداخته می شود. شایان ذکر است که آشنایی با اکسل از پیش نیازهای این دوره می باشد.

  • روشهای مختلف محاسبه بازده سهام و بازده سبد سهام
  • بهینه سازی سبد در اکسل، پورتفوی حداقل واریانس، ترسیم مرز کارا
  • محاسبه بتای سهم و سبد سهام
  • محاسبه ارزش زمانی پول و ....

زمان ثبت نام تمام شده است